回到 StockQ 正常版首頁

VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
17.16 -0.22 -1.27% 07/16


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/07/16
一日 一週 本月以來 一個月 三個月
-1.27% 7.65% 2.57% -10.20% -47.43%
六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
3.37% -1.10% 30.10% -67.21% 16.18%

GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均
16.7840 16.8320 17.4045
60日平均 120日平均 260日平均
19.3927 21.3032 19.2184

Date Price Change%
2025/07/16 17.16 -1.27%
2025/07/15 17.38 1.05%
2025/07/14 17.2 4.88%
2025/07/11 16.4 3.93%
2025/07/10 15.78 -1.00%
2025/07/09 15.94 -5.18%
2025/07/08 16.81 -5.51%
2025/07/07 17.79 1.77%
2025/07/04 17.48 6.72%
2025/07/03 16.38 -1.56%
2025/07/02 16.64 -1.13%
2025/07/01 16.83 0.60%
2025/06/30 16.73 2.51%
2025/06/27 16.32 -1.63%
2025/06/26 16.59 -1.01%
2025/06/25 16.76 -4.12%
2025/06/24 17.48 -11.85%
2025/06/23 19.83 -2.89%
2025/06/20 20.42 -7.89%
2025/06/19 22.17 10.08%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
VIX波動率指數 -47.43% 3.37% 30.10% -1.10%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.