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VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
15.91 1.43 9.87% 12:29


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2024/07/17
一日 一週 本月以來 一個月 三個月
9.78% 12.68% 16.40% 13.57% -20.48%
六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-2.10% 16.31% 7.42% -24.70% 22.09%

GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均
13.8320 13.2290 12.8745
60日平均 120日平均 260日平均
12.9988 13.8173 14.4665

Date Price Change%
2024/07/18 15.91 9.88%
2024/07/17 14.48 9.78%
2024/07/16 13.19 0.53%
2024/07/15 13.12 5.30%
2024/07/12 12.46 -3.56%
2024/07/11 12.92 0.54%
2024/07/10 12.85 2.72%
2024/07/09 12.51 1.13%
2024/07/08 12.37 -0.88%
2024/07/05 12.48 1.79%
2024/07/04 12.26 1.41%
2024/07/03 12.09 0.50%
2024/07/02 12.03 -1.55%
2024/07/01 12.22 -1.77%
2024/06/28 12.44 1.63%
2024/06/27 12.24 -2.47%
2024/06/26 12.55 -2.26%
2024/06/25 12.84 -3.68%
2024/06/24 13.33 0.98%
2024/06/21 13.20 -0.60%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
VIX波動率指數 -20.48% -2.10% 7.42% 16.31%
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