指數 |
漲跌 |
漲跌比例 |
時間 |
21.98 |
0.10 |
0.46% |
16:59 |
指數簡介 |
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index),
用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險,
因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。
舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%,
也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution
正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。
換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。
相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance),
可能會伴隨著賣壓殺盤。
即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
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指數報酬率 2024/11/04 |
一日 |
一週 |
本月以來 |
一個月 |
三個月 |
0.46% |
11.01% |
-5.09% |
14.42% |
-6.03% |
六個月 |
今年以來 |
一年 |
自今年高點 |
自今年低點 |
62.94% |
76.55% |
47.42% |
-21.08% |
85.33% |
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