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VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
14.77 -0.33 -2.19% 02/14


指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2025/02/14
一日 一週 本月以來 一個月 三個月
-2.19% -10.70% -10.10% -21.06% 3.21%
六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-8.77% -14.87% 2.71% -24.41% 0.00%

GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均
15.5180 16.1230 16.0105
60日平均 120日平均 260日平均
16.0842 17.1732 15.8716

Date Price Change%
2025/02/14 14.77 -2.19%
2025/02/13 15.1 -4.97%
2025/02/12 15.89 -0.81%
2025/02/11 16.02 1.33%
2025/02/10 15.81 -4.41%
2025/02/07 16.54 6.71%
2025/02/06 15.5 -1.71%
2025/02/05 15.77 -8.37%
2025/02/04 17.21 -7.57%
2025/02/03 18.62 13.33%
2025/01/31 16.43 3.72%
2025/01/30 15.84 -4.35%
2025/01/29 16.56 0.91%
2025/01/28 16.41 -8.32%
2025/01/27 17.9 20.54%
2025/01/24 14.85 -1.13%
2025/01/23 15.02 -0.53%
2025/01/22 15.10 0.27%
2025/01/21 15.06 -4.74%
2025/01/20 15.81 -1.00%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
VIX波動率指數 3.21% -8.77% 2.71% -14.87%
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