| 指數 |
漲跌 |
漲跌比例 |
時間 |
| 17.16 |
-0.22 |
-1.27% |
07/16 |
| 指數簡介 |
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，
用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，
因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。
舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，
也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution
正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。
換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。
相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，
可能會伴隨著賣壓殺盤。
即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
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| 指數報酬率 2025/07/16 |
| 一日 |
一週 |
本月以來 |
一個月 |
三個月 |
| -1.27% |
7.65% |
2.57% |
-10.20% |
-47.43% |
| 六個月 |
今年以來 |
一年 |
自今年高點 |
自今年低點 |
| 3.37% |
-1.10% |
30.10% |
-67.21% |
16.18% |
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