VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
48.17 9.01 23.01% 49.48 39.40 - 249.56% 15:43

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/02/27
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
42.09% 151.67% 107.86% 114.81% 233.28% 92.81% 184.18% 166.39% 0.00% 223.64%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
33.55 24.33 19.99 15.80 15.10 15.25 16.700 (188.44%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/02/28 48.17 23.01% 2020/02/13 14.15 2.98%
2020/02/27 39.16 42.09% 2020/02/12 13.74 -9.49%
2020/02/26 27.56 -1.04% 2020/02/11 15.18 0.93%
2020/02/25 27.85 11.27% 2020/02/10 15.04 -2.78%
2020/02/24 25.03 46.55% 2020/02/07 15.47 3.41%
2020/02/21 17.08 9.77% 2020/02/06 14.96 -1.38%
2020/02/20 15.56 8.21% 2020/02/05 15.17 -5.48%
2020/02/19 14.38 -3.03% 2020/02/04 16.05 -10.68%
2020/02/18 14.83 8.41% 2020/02/03 17.97 -4.62%
2020/02/14 13.68 -3.32% 2020/01/31 18.84 21.63%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 42.09% 151.67% 114.81% 233.28% 92.81% 166.39% 184.18%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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