VIX波動率指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
38.02 0.43 1.14% 41.09 36.50 40.81 175.91% 10/30

指數簡介
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動程度,通常用來評估未來分險, 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度,卻是以年化百分比表示,並且以常態分布的機率出現。 舉例來說,假設 VIX 指數為 15,表示預期的年波動率為 15%,因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%, 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%,正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說,三十天後,有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時,表示市場對未來的非理性恐慌,可能於短期內出現反彈。 相對的,當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時,VIX指數也未曾超過60,VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2020/10/30
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
1.14% 38.00% 44.18% 44.18% 53.55% 11.33% 175.91% 208.35% -54.02% 214.21%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71% -45.79%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
36.34 32.45 29.67 26.92 27.84 27.13 27.665 (37.43%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2020/10/30 38.02 1.14% 2020/10/16 27.41 1.63%
2020/10/29 37.59 -6.68% 2020/10/15 26.97 2.16%
2020/10/28 40.28 20.78% 2020/10/14 26.40 1.27%
2020/10/27 33.35 2.74% 2020/10/13 26.07 3.99%
2020/10/26 32.46 17.82% 2020/10/12 25.07 0.28%
2020/10/23 27.55 -1.99% 2020/10/09 25.00 -5.16%
2020/10/22 28.11 -1.88% 2020/10/08 26.36 -6.06%
2020/10/21 28.65 -2.39% 2020/10/07 28.06 -4.82%
2020/10/20 29.35 0.58% 2020/10/06 29.48 5.44%
2020/10/19 29.18 6.46% 2020/10/05 27.96 1.19%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 1.14% 38.00% 44.18% 53.55% 11.33% 208.35% 175.91%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

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